带你了解美国金融工程（MFE）及就业前景

金融工程（MFE）是当今较为热门的一个专业，因为涉及到数学，金融，计算机的相关知识，所以招生的对象极为广泛。在美国的各个大学中，常见的名称包括MathematicalFinance，FinancialEngineering，QuantitativeFinance等等。这些课程名字不同却有共同的特点，就是利用数学的方法，通过计算机的操作来解决金融的问题。

在教学上金融工程是一门综合了金融学、数学和计算机科学的交叉学科，其课程通常由大学的商学院、数学系和工程学院联合授课，其课程由于集中于金融领域，所以深度远远超过MBA金融方面的课程，通常包括股票市场分析、投资组合分析、期货和期权、资产定价、资本预算、固定收益分析、利率模型、金融风险管理等课程。

近年来由于金融创新层出不穷，金融市场发展得越来越复杂，在以往传统的股票和债券上发展出了期货、期权等一系列新型投资工具，这就是通常所说的金融衍生物。而如何对这些金融衍生物进行定价，是投资银行所面临的一个难题。同时由于金融投资工具的复杂化，一些基金管理公司越来越感到传统的投资方式难以保持基金的高成长率，他们需要设计出更加高级的投资组合来获得盈利。因此他们大量需要那些既通晓金融市场又有数学应用能力的复合型人才，而这样的人才在市场上极为稀缺。金融工程就是为了培养这样的人才而产生的。

就业前景：

Thereisastrongdemandforgraduateswithskillsetsthatspanfinance,math,andcomputerprogramming.Therearechallengingcareeropportunitiesinenergyandothercommoditiestrading,startups,jointventures,riskmanagement,financialservices,banking,wealthandassetmanagement,insurance,governmentagencies,tradingcompanies,hedgefunds,informationtechnology,andconsulting.（在能源和其他商品交易,初创企业、合资企业、风险管理、金融服务、金融、资产管理、保险、政府机构、贸易公司、对冲基金、信息技术、以及咨询的就业机会）Theaveragestartingsalaryforgraduatesisbetween$80,000and$90,000.

金融工程在国内的就业方向：

1.中央（人民）银行、银行业监督管理委员会、证券业监督管理委员会、保险业监督管理委员会，这是金融业监督管理机构。

进入行业监督管理部门做金融官员，对于金融研究生而言应是首选。首先中国金融学是立足于宏观经济学，基于金融市场宏观调控，专业应用较易入手，政策把握比较到位；其次在行业管理部门做上三五年再入行到实践机构至少能给个中层以上的职位。

2.商业银行，包括四大行和股份制商行、城市商业银行、外资银行驻国内分支机构。

进入国有四大商业银行是毕业生一个很好的选择。中国的4大商业银行都有实力位居与世界500强。无论是背景还是实力会是很好的选择。而中国的金融市场较西方的国家都要起步的晚很多，也是存在着很多的问题。银行做为金融界特殊的一个群体，在以后的金融市场发展起着至关重要的作用。拥有双背景的人材，在中国接触国际金融市场中，往往成为核心的人员。

很多海归起初就是投身于国有四大行中，在城市股份制商业银行迅速发展起来之后，纷纷跳槽，并成为城市商业银行、股份制商行的中坚力量，很多成为中层管理人员，少数成为高层领导。

3.证券公司（含基金管理公司）、信托投资公司、金融控股集团等风险性很大的金融公司。

证券、信托、基金这三家均是靠风险管理吃饭的，存在行业系统风险因素，但一旺俱旺，赚钱相对较易，短期回报较高（风险亦大），且按真正的企业管理机制运行，如果想在专业方面有所发展，有所建树，在这一行业做是极佳选择，很多基金经理、投资银行经理人员都年薪过百万。

最近信托业重新崛起，对于金融专业以及其他专业的毕业生来说又添一新的选择，而其大投行的操作方略，又使其在人员使用上奉行精英路线，在投行业有一句话是“公司百分之八十的利润是不到百分之五的员工所创造的”。上述三家当下用人思路是积极挖角，在金融行业内人员流动性最强的当属这三家。

4.资产管理公司、金融租赁、担保公司。　

资产管理公司类似于政策性银行，目前其设立之初的目的和作用在逐渐消退。金融租赁、担保这个行业发展迅速，可以考虑进入，当然如果有在银行、证券的从业经历，进入到这个行业中应该更有作为。

5.保险公司、保险经纪公司。社保基金管理中心或社保局。

保险公司可以参照对商业银行的分析，做上数年，有保险营销、风险管理经验之后，在国内股份制保险机构迅速成长、外资保险机构进入的契机下，还是大有可为的。保险精算专业是非常吃香的。社保中心以及财政审计部门等是养老的地方，稳定有余，灵动不足，当然希望获得稳健回报的朋友不妨作为一个选择来考虑

6.上市（欲上市）股份公司证券部、财务部、证券事务代表、董事会秘书处等。

在上市公司证券部的工作经历亦可，先天横跨证券产业两行，再要发展有立脚点。如果全程做过IPO筹备工作，对未来的职业生涯将更加有益，它对财务、产业分析能力要求较高，要加强这方面的学习。

7.国家公务员序列的政府行政机构如财政、审计、海关部门等；高等院校金融财政专业教师；研究机构研究人员。

学校介绍：

Quantnet网站上将Princeton和MIT的MSF项目同样归于MFE的排名列表中，基于申请角度考虑，也算在MFE列表中陈述。以下顺序按照2017quantnet最新排名为准（排名仅供参考），由于排名没有列出StanfordUniversity的项目，为此放在前面单独叙述。

详细排名请查看https://www.quantnet.com/mfe-programs-rankings/

StanfordUniversity（MSinMathematicalandComputationalFinanceTrack）

数学系下作为金融工程的领头学校，课程上的安排非常的开放。学生会在指导老师的建议下，根据自己的兴趣发展在不同的专业中选修课程，没有固定的模式，对于有着明确职业目标的人，学校强大的教学资源，会是取之不尽的财富。

CarnegieMellonUniversity（MasterofScienceinComputationalFinance）

商学院下金融课程由浅入深，计算机的课程贯穿始终，学校的优势就是计算机，FinancialComputing是核心课程，学习上的难度对非计算机背景的学生会很难，选着上注意自己是否适应相关的课程。

BaruchCollege,CityUniversityofNewYork（MasterofFinancialEngineering）

商学院下天然的地理位置。申请背景履历卡的没有很死，面试发的很多。面试在录取中占非常大的比重。系主任Dan的大名很多人都会有了解，CareerService非常好。选修课主要来自数学学院及Zicklin商学院。

UC-Berkeley（MasterofFinancialEngineering）

商学类有2段实习，课程上偏向是经济和数理的应用，应用时落脚点。较多的project和seminar。

ColumbiaUniversity（MasterofScienceinFinancialEngineering、MAinMathematicalFinance）

运筹类/数学类，哥大的课程有工程系的和统计系2个学位。课程上哥大注重的是学术的能力，也会给新生安排先修课程，不达到要求的不可以下一步的学习。课程中涉及到的金融知识还是需要在选修课程中去决定，9月份开始的核心课程多为理论课程。MAMF比MSFE申请稍容易一些。

NewYorkUniversity（MasterofScienceMathematicsinFinance）

数学类凭借应用数学领域的顶尖实力以及与华尔街业界的联系在纽约占尽人和地利。课程上强调金融模型的应用，计算机的能力。尤其对模型的建立和优化有偏好。

PrincetonUniversity（MasterinFinance）

商学类Princeton的王道在于其一骑绝尘的申请难度以及以Bendheim金融学院为首的定性/定量综合实力。

CornellUniversity（FinancialEngineeringConcentration）

运筹类Cornell以往的申请以数学系的学生偏多，虽然在工程系下，金融和数学的课程还是偏多，整个学科的涉及面还是较为全面的。夏季实习课后的课程普遍会比之前的课程要更加细致。

UniversityofChicago（MasterofScienceinFinancialMathematics）

数学类在课程上，芝加哥大学的特点是，在金融的偏向似乎重心只在期权和金融衍生物上。

GeorgiaInstituteofTech（MSinQuantitativeandComputationalFinance）

商学类数学系下/工程系下/商科下，课程上偏向金融，具体的模型，都在选修课程中。

MassachusettsInstituteofTechnology（MasterofFinance）

商学类麻省理工的金融硕士项目作为金融行业的翘楚，此项目不仅包括了金融学，经济学和会计的相关课程，更侧重于培养学生的金融数学能力，统计学，运筹学，计算机科学方面的能力。可以选择12或者18个月完成项目学习。

UniversityofWashington，Seattle（MasterofScienceinComputationalFinanceandRiskManagement）

应用数学下要求申请者具有超强的数学和定量技能。偏微分、矩阵代数、一维优化，熟悉Java或C++计算机语言，或者Matlab,R/S-PLUS等数学统计语言。这个项目提供实习，感觉中国学生有点多，近几年毕业后三个月内就业率都在90%左右。

NYUTandonSchoolofEngineering（FinancialEngineering）

商学类对数学背景有要求，要求在线性代数、概率论、微积分、应用统计、计算机编程方面熟练掌握。并且2016入学的同学GRE的Quant平均分是169.3。由于地理位置的因素，就业实习方面较好。

BostonUniversity（MasterofScienceinMathematicalFinance）

商学院下课程的结构清晰，数学是基础，所以课程安排中，基础的课程很少，多为中高阶的应用课程，对数学背景有很高的要求。

UC-LosAngeles（MasterofFinancialEngineering）

商学院下课程设置比较全面，多为高阶的课程，属于中性的课程安排，没有明显的偏向。

FordhamUniversity（MasterofScienceinQuantitativeFinance）

商学院下课程方面金融理论课程偏多，应用课程偏少，大部分的应用部分放在暑假的实习中。

JohnsHopkins（MasterinFinancialMathematics）

数学系下课程是以数学为基础的，有先修的数学课程，后期的课程安排多为实践和应用，选课不是由很多有实习。

UofSouthernCalifornia（MasterofScienceinMathematicalFinance、FinancialEngineering）

工程学院/文理学院，南加大对经济的偏爱是很少见的，相对其他学校的课程重点多是数学和金融，这里添加了经济的部分。

Lehigh（MasterofScienceinAnalyticalFinance）

商学院下课程的安排较为中性，既没有金融工程那样大部分的数学应用，也不像金融硕士那样太多的理论模型，课程安排显得中规中矩，不过还是有大部分的应用课程是可以选修的。较为明显的是核心理论到选修实践的课程安排。适合那些希望金融工程专业，又想兼顾金融理论的学习。

UofWisconsin-Madison（QuantitativeMasterinFinance）

商学院下学校对课程安排偏向理论，核心课程基本上都是金融方面的理论知识，大部分的应用课程都是在选修的课程里面，整理看来偏向还是比较明显的。

UofMinnesota--TwinCity（MasterofFinancialMathematics）

数学系下课程上的特点就是分支非常的多，虽然是在金融工程专业下，却涉及到运筹，物流，统计等多个方面。

RutgerStateU-NewBrunswick（MasterofScienceinMathematics-MathematicalFinance）

文理学院下职业计划的课程，为就业准备，和BostonU一样看重数学背景。

金融工程申请形势：

从2010年开始，金融工程申请竞争强度大幅上升，基本上是一年提升一个档次，可以说若是相同的申请背景，在2010年基本能够拿到前10的项目的话，换到2016年甚至连前20的项目的申请都可能十分危险。目前根据16年的结果看来前10的项目录取率基本都是个位数的百分比，且若考虑到以下多重因素，申请者在选择MFE项目的时候需要清晰意识到自己是否足够的competitive：

1、背景：作为高薪的顶尖项目之一，金工项目这些年不仅吸引了许多有丰富工作背景的美国当地竞争者（相对EE，CS专业而言对比非常明显），即使连中国背景的申请人都会面对诸如海本，理工类PHD毕业生，以及在国内至少有过2~3年工作背景的同胞们的强烈竞争；另外一些公司甚至会派遣自己的员工前来就读MFE以深造学历，这对一般的申请人基本上是不可逾越的挑战——因为这些员工学成之后可以直接回到自己所在公司，所以在项目的careerplacement统计结果中他们的就业情况肯定比一般的学员要来得好许多，这使得本来就为数不多的招生名额受到更为严峻的冲击；

2、实力：绝大部分成功的申请者不仅要有非常优秀的数学，计算机，金融和统计课程的综合背景，出色的TOEFL和口语成绩，丰富的相关行业的fulltime背景/实习经历/研究经历，另外还必须根据不同项目的招生侧重性所要额外准备诸如社交活动背景，GREMATHSUB，CFA，海外学习交流等等诸多大大小小的软背景以丰富自己的综合竞争力；

3、面试：绝大部分质量较好的金工项目目前都采用视频面试（或者录制video）以进一步确认申请者对金融工程专业的理解，未来职业规划，英语口语表达能力等其余的“软实力”，这导致一些在传统应试环境下能力较强的同学（诸如考TOEFL）或者申请背景存在较多疑点的同学会在面试环节功败垂成；

4、项目压力：金工项目相对其他项目整体而言收费昂贵，课程灵活性小，学业压力和peerpressure非常大（甚至有个别项目还会有一定比例的淘汰率），尤其是很多的assignments和projects都对数学和编程语言有较高的要求。作为很多学校撑起jobplacements门面的项目，申请者在证明了自己有资格被录取的同时还需要有足够的自身实力与毅力以保证自己就读项目后能够成功地survive于其中。可以说入取金工项目的同时反而是对自己考验的真正开始。