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蒙特卡罗分析法的研究历史

发表时间：2024-07-12 14:21:47 来源：网友投稿

蒙特卡罗分析法（MonteCarlomethod）（统计模拟法），是一种采用随机抽样（RandomSampling）统计来估算结果的计算方法。由于计算结果的精确度很大程度上取决于抽取样本的数量，一般需要大量的样本数据，因此在没有计算机的时代并没有受到重视。第二次世界大战时期，匈牙利美藉数学家约翰·冯·诺伊曼（JohnvonNeumann，1903.12.28—1957.02.08）（现代电子计算机创始人之一）在研究中子的实验中采用了随机抽样统计的手法，因为当时随机数的想法来自掷色子及轮盘等赌博用具，所以就形象地用摩洛哥的赌城蒙特卡罗来命名这种计算方法。如今蒙特卡罗分析法被应用于各个领域，如求解函数的定积分，运输流量分析，人口流动分析，股票市场波动的预测，量子力学分析等等。

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