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两阶段最小二乘法

发表时间：2024-05-25 22:25:34 来源：网友投稿

两阶段最小二乘法(two stage least square)简称2SLS，是指一种计量经济学方法。工具变量法对于恰好识别的结构方程是有效的。但对过度识别方程虽然能够给出过度识别结构方程的参数估计，但这种方法不是有效的。其原因在于选择工具变量的任意性和失去了未被选用的前定变量所提供的信息。

工具变量法对于恰好识别的结构方程是有效的。但对过度识别方程虽然能够给出过度识别结构方程的参数估计，但这种方法不是有效的。其原因在于选择工具变量的任意性和失去了未被选用的前定变量所提供的信息。

两阶段最小二乘法分析隐变量交互作用，对变量的分布没有限制。变量无论是正态分布，还是非正态分布都可以使用。这个优点使得2SLS方法在隐变量交互作用分析中受到重视。因为现方法应用时，可以直接利用原始数据，不必对原始数据进行转换，也不必拟合交叉乘积指示变量的度量为一程。更重要的是2SLS为一法可以在几乎所有的统计软件上实现。

2SLS为一法的缺点是一次只能估计一个为方程，且由于其基于渐近自由分布的理论，所以要求较大的样本容量。

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