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复制原理和套期保值原理

发表时间：2024-07-13 15:27:58 来源：网友投稿

两者同用二叉树模型，求得到期日股价与到期日期权价值。不同之处是如何通过到期日期权价值求得0时点期权价值复制原理是建立借款股票组合来复制期权合约。风险中性则假设投资者无风险偏好，所以直接用到期日期权价值用无风险期利率折现即可两者的结果是不相同的。原因就在于风险中性是有假设条件的。

复制组合原理构建的组合是股票和借款组合，该组合现金流量与购买一份期权一样；套期保值原理构建的组合是股票、期权和借款组合。

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