gsadf检验是什么
发表时间：2024-07-27 23:56:50
来源：网友投稿
adf检验就是单位根检验。
指检验序列中是否存在单位根，因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程，可以证明，序列中存在单位根过程就不平稳，会使回归分析中存在伪回归。
定义随机序列t=1；
2,…是一单位根过程，若x_t=ρx_t-1 +ε ， t=1；
2… 其中|ρ|<1，{ε
}为一平稳序列(白噪音)，且E[ε ]=0, V(ε )=σ <∞, Cov(ε ,ε )=μ
<∞这里τ=1；
2…。
特别地若ρ=1，则上式就变成一个随机游走序列，所以随机游走序列是一种最简单的单位根过程。将定义式改写为下列形式：（
1-ρL）x_t =ε ， t=1；
2,…其中L为滞后算子，1-ρL为滞后算子多项式，其特征方程为1-ρz=0,有根z=
1/ρ。
当ρ=1时，时间序列存在一个单位根，此时{x_t }是一个单位根过程。当ρ<1时，{x_t }为平稳序列。
而当ρ〉1时，{x_t
}为一类具有所谓爆炸根的非平稳过程，它经过差分后仍然为非平稳过程，所以不为单整过程。一般情况下单整过程可以称作单位根过程。
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