动态面板数据模型的优点
发表时间：2024-07-28 04:46:03
来源：网友投稿
动态面板数据模型
对于面板数据而言，如果出现了被解释变量随时间而改变，则开启了动态面板对参数估计的可能性，动态面板设定额一个个体的被解释变量部分取决于前一期的值，所以需要谨慎对待，因为滞后被解释变量和序列相关的误差项会导致模型估参数的不一致。
当被解释变量的一期或者多期都包含在解释变量中，对这种数据进行估计。如果估计固定效应，需要进行的是一阶差分而不是通过均值来消除个体效应，通过解释变量的滞后期作为工具变量对一阶差分模型中的参数进行IV估计，可以得到参数的一致估计量。主要使用的命令有xtabond、xtdpdsys和xtdpd。
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