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french三因子模型需要什么数据

发表时间:2024-07-28 04:55:22 来源:网友投稿

French三因子模型是一种用于解释股票收益率的模型,需要以下数据:

市场收益率数据:包括股票市场的整体收益率数据,通常使用市场指数来代表。

公司市值数据:包括每个公司的市值数据,通常使用市值加权平均数来计算。

公司账面市值比数据:包括每个公司的账面价值和市值之比,通常使用账面市值比来计算。

这三个因子被认为是影响股票收益率的主要因素,通过对这些数据进行回归分析,可以得出每个因子对股票收益率的影响程度。

另外还可以考虑其他因素,如行业、风险等,来进一步完善模型。

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