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伊藤引理的最通俗解释

发表时间：2024-07-28 04:55:45 来源：网友投稿

伊藤引理可以简单理解为全微分公式在变量为随机过程时的推广。因发现者为日本数学家伊藤清得名，他指出了对于一个随机过程的函数作微分的规则。伊藤引理是研究随机过程和解随机微分方程的重要特性，在金融数学里有广泛的应用。例如布莱克-斯科尔斯模型。

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