布朗运动公式
发表时间：2024-07-28 04:59:52
来源：网友投稿
公式：dS/S=u* dt+e* o* sqrt(dt)，是一个典型的一阶其次的微分方程，参考：高数总结
可知同时对两边积分，左边积分变量是dS，右边是dt，得到
左边：lnS
右边：f（t）+C ，满足正态分布
lnS=f（t）+C
S=exp（f（t）+C）
u* dt+e* o* sqrt(dt)，e~N（0，1）
f（t）=u*T+ （o* sqrt（dt）） *（∑ e ）；（o* sqrt（dt）），u*T，可以视为常数
相当于在普通布朗运动实现的基础上，多了一步S=exp（f（t）+C），是不是很眼熟？
几何布朗运动的公式是：St=S0*exp( x =f（t）)
S为波动率，是一个系数：lnS=f（t）+C
S0为常数，有 St=S0*S
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