如何用eviews进行协整检验

发表时间：2024-07-28 05:01:55 来源：网友投稿

在Eviews中进行协整检验的一般步骤如下：

1. 打开Eviews并导入数据：首先打开Eviews软件并导入要检验协整性质的时间序列数据。

2. 创建向量自回归模型：在Eviews中，你需要使用向量自回归(VAR)模型来进行协整检验。打开VAR命令对话框，选择自变量和因变量变量，设置滞后阶数并进行估计。在这里需要注意，对于将要检验协整性的自变量和因变量变量，需要加入同一向量自回归模型。

3. 建立误差修正模型(ECM)：协整性检验的下一步是建立误差修正模型(ECM)。这一步使用VEC命令。在VEC命令对话框中，选择自变量和因变量变量并进行估计，Eviews随即给出ECM模型结果。

4. 进行协整检验：如果误差修正项的系数显著且符号与预期一致，则表明存在协整性。在Eviews中，你可以使用序贯检验程序(SCE)和Lagrange乘数检验来进行协整检验。

- SCE检验：在VEC命令结果对话框中，选择“序贯检验程序”并进行估计。如果得到菲舍尔零假设的p值小于5%，则表明具有协整性。注：可以使用其他p值作为检验的阈值，但5%是最常用的标准。

- Lagrange乘数检验：在VEC命令结果对话框中，选择“Lagrange乘数检验”并进行估计。如果得到p值小于5%，则表明具有协整性。

以上是在Eviews中进行协整检验的一般步骤，具体操作可以根据实际数据和需要进行调整。

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