凸度与久期计算公式
发表时间：2024-07-28 05:21:42
来源：网友投稿
凸度和久期是债券分析中重要的概念，用于度量债券价格随着利率变化的变化程度和风险。它们的计算公式如下：
1. 凸度公式
凸度（Convexity）是描述债券价格变动非线性程度的指标。它的计算公式为：
凸度（Convexity）= [P(R +) + P(R -) - 2P(R)]/（2P(R) × (ΔR)^2 ）
其中P(R +) 是债券价格在利率上升时的价值，P(R -) 是债券价格在利率下降时的价值，P(R) 是债券在当前利率下的价格，ΔR 是利率的变化量。
2. 久期公式
久期（Duration）是描述债券价格变动程度和价值随着利率变化的比例关系的指标。它的计算公式为：
久期（Duration）= Σ(Tn × CFn) / P
其中Tn 是债券未来现金流到期时间的加权平均值，CFn 是第n期现金流的现值，P 是当前利率下的债券价格。
注意久期和凸度都是度量债券价格随着利率变化的相对变化程度的指标。久期主要关注价格变化的方向和幅度，而凸度则描述价格变化的非线性部分。在对债券投资进行评估和风险管理时，通常需要同时考虑久期和凸度两个因素。
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