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简述多元线性回归分析的步骤是什么

发表时间:2024-07-28 07:05:45 来源:网友投稿

在回归分析中,如果有两个或两个以上的自变量,就称为多元回归。事实上一种现象常常是与多个因素相联系的,由多个自变量的最优组合共同来预测或估计因变量,比只用一个自变量进行预测或估计更有效,更符合实际。所以多元线性回归比一元线性回归的实用意义更大。

1、普通最小二乘法(Ordinary Least Square, OLS)

普通最小二乘法通过最小化误差的平方和寻找最佳函数。

多元线性回归

通过矩阵运算求解系数矩阵

2、广义最小二乘法(Generalized Least Square)

广义最小二乘法是普通最小二乘法的拓展,它允许在误差项存在异方差或自相关,或二者皆有时获得有效的系数估计值。

多元线性回归

其中Ω是残差项的协方差矩阵。

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