dw计量经济学是什么意思
发表时间：2024-07-28 10:25:50
来源：网友投稿
Durbin Watson 统计量用来检验残差一阶自相关 只能检验一阶不能检验高阶自相关
DW = sum (eps_t - eps_{t-1})^2 / sum (eps_t)^2 约= 2(1 - r)
r表示相邻残差之间的相关系数
如果r = 0 也就是说近似于2的DW值表示残差不存在相关性
如果r > 0 也就是说接近0的DW值表示正相关
如果r< 0 也就是说接近4的DW值表示负相关
一般DW统计量的表提供d_l和d_u
DW< d_l 正相关
d_l<DW< d_u 该检验不确定
d_u< DW< 4 - d_u 不存在自相关
4 - d_u< DW< 4 - d_l 该检验不确定
DW > 4 - d_l 负相关
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