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cvar计算公式

发表时间:2024-07-30 07:35:31 来源:网友投稿

CVaR即条件风险价值,是由RockafeUar和Uryasev等于1997年提出的一种较VaR更优的风险计量技术,其含义为在投资组合的损失超过某个给定VaR值的条件下,该投资组合的平均损失值。

若设定投资组合的随机损失为-X(-X<0),VaRβ是置信水平为1-β的VaR值,则CVaR可用数学公式表示为:

CVaRβ=E(-X|-X≥VaRβ)

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