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投资组合的　β系数是什么意思

发表时间：2024-07-30 08:54:22 来源：网友投稿

β系数通常应用于证券投资组合和资本资产定价模型里（CAPM）。在实际操作中，β系数的重要性在于它代表了一种证券对于未来市场变化的敏感度，某种股票的β系数较大，说明该股票在证券市场发生变化时，其价格上下波动剧烈，也就是通常所说的风险较大。如果投资者对收益有较高的期望，同时也有能力并愿意为之承担较大的风险，就可以在证券市场上选择那些有较大β系数的证券加到其证券组合中。反之则可以选择市场上具有较小β系数的证券。 β大于1的证券称为进取型证券。在牛市时这样的证券价格上升速度比整个市场价格上升更快，而在熊市时，比整个市场的价格下降也更迅速；β小于1的证券称为保守型证券。投资者购买证券主要是期望未来收益，而β值是由历史数据计算出来的，为了使历史β系数能预测未来的收益，需要对其进行调整，使之能在一定程度上预测未来的收益和风险。

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