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adf检验怎么分析

发表时间：2024-07-30 11:23:06 来源：网友投稿

在使用很多时间序列模型的时候，如 ARMA、ARIMA，都会要求时间序列是平稳的，所以一般在研究一段时间序列的时候，第一步都需要进行平稳性检验，除了用肉眼检测的方法，另外比较常用的严格的统计检验方法就是ADF检验，也叫做单位根检验。

ADF检验全称是 Augmented Dickey-Fuller test，顾名思义，ADF是 Dickey-Fuller检验的增广形式。DF检验只能应用于一阶情况，当序列存在高阶的滞后相关时，可以使用ADF检验，所以说ADF是对DF检验的扩展。单位根（unit root）在做ADF检验，也就是单位根检验时，需要先明白一个概念，也就是要检验的对象——单位根。当一个自回归过程中：，如果滞后项系数b为1，就称为单位根。当单位根存在时，自变量和因变量之间的关系具有欺骗性，因为残差序列的任何误差都不会随着样本量（即时期数）增大而衰减，也就是说模型中的残差的影响是永久的。这种回归又称作伪回归。如果单位根存在，这个过程就是一个随机漫步（random walk）。ADF检验的原理ADF检验就是判断序列是否存在单位根：如果序列平稳，就不存在单位根；否则，就会存在单位根。所以ADF检验的 H0 假设就是存在单位根，如果得到的显著性检验统计量小于三个置信度（10%；5%，1%），则对应有（90%，95，99%）的把握来拒绝原假设。

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