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协整检验临界值表怎么看

发表时间：2024-07-30 11:33:03 来源：网友投稿

协整检验是一种用于检测时间序列数据之间是否存在长期平衡关系的方法。

在协整检验中，我们需要使用临界值表（critical values table）来判断检验统计量是否显著。临界值表是根据不同的显著性水平和样本量进行计算的，通常以表格的形式呈现。在进行协整检验时，我们需要根据所选的显著性水平（如0.05或0.01）和样本量选择相应的临界值。临界值表的表格中，一般包含了不同置信水平下的临界值，如1%；5%和10%等。一般来说当计算得到的检验统计量的绝对值大于临界值时，我们可以拒绝原假设，即存在协整关系。举例来说如果我们选择了显著性水平为5%的水平，样本量为50，那么我们可以在临界值表中查找5%置信水平下的临界值。如果计算得到的检验统计量的绝对值大于该临界值，我们可以拒绝原假设，认为存在协整关系。需要注意的是，临界值表是根据特定的假设和前提条件进行计算的，所以在使用临界值表时，需要确保符合相应的假设和前提条件，以及样本量的要求。当然对于协整检验，还可以使用计量经济学软件包（如EViews、R等）进行计算和判断。这些软件可以直接提供协整检验的结果和显著性水平，不需要手动查找临界值表。

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