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为什么用对数收益率计算标准差

发表时间：2024-07-31 15:54:37 来源：网友投稿

对数收益率是一种常用的时间序列分析的模型，要求随机变量是二阶矩平稳。

因为价格序列一般是I（1）过程，或者是广义维纳过程，这一类过程二阶矩不平稳，很多模型不适用，所以我们要对它进行对数转换，变成平稳的序列。同时对数收益率满足可加性。所以我们可以用对数收益率来计算标准差。

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