随机干扰项的方差估计值怎么计算
发表时间：2024-07-31 22:01:16
来源：网友投稿
随机干扰项的方差估计值可以通过以下步骤计算：
1. 假设有一个线性回归模型：$Y = X\\beta + \\varepsilon$，其中$Y$是因变量，$X$是自变量矩阵，$\\beta$是回归系数向量，$\\varepsilon$是随机干扰项。
2.计算残差平方和：$SSE = \\sum_{i=1}^n (Y_i - \\hat{Y_i})^2$，其中$\\hat{Y_i}$是根据模型预测的因变量值。
3.计算总平方和：$SST = \\sum_{i=1}^n (Y_i - \\bar{Y})^2$，其中$\\bar{Y}$是因变量的平均值。
4.计算随机干扰项的方差估计值：$s^2 = SSE / (n - k)$，其中$k$是自变量的数量。这是最常见的随机干扰项方差估计方法，其中$s^2$是随机干扰项的方差估计值。这个估计值反映了模型无法解释的因变量的变异程度。
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