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AR模型与ma模型预测的区别

发表时间：2024-08-01 16:36:34 来源：网友投稿

AR、MA和ARMA模型都旨在解释事件序列内在的自相关性从而预测未来。

在ARMA模型的基础上，还有扩展的ARIMA和SARIMA模型。对于金融时间序列，由于其具有volatility clustering的特性，时间序列的波动率（二阶矩）并不是一个不变的常数，AR、MA和ARMA模型是无法刻画这种条件异方差的特性，ARCH和GARCH模型可以解决这一问题，关于在量化中大量运用的GARCH簇模型在后面会有较多篇幅去介绍。

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