spss中怎么用时间序列进行差分序列分析
发表时间：2024-08-01 19:04:03
来源：网友投稿
好久没用时序，粗略说下：
1. 首先要做单位根检验，验证平稳性，不平稳要做处理，比如一阶差分，如果一阶不平，继续差分，最多差分到二阶，二阶以上基本没有经济意义，其实一阶就是变量增长率而不是水平值了。
2.然后可以做协整检验，看看两者间的是否有一个长期的关系，没有的话可以用VECM看看短期的关系。
3.有些人还会继续做Granger因果检验，大白话说就是变量X的过去值是否可以更好的预测变量Y的将来的值。
4.一般做完Granger,中国学者比较喜欢继续做一个IR，就是脉冲反应函数，注意这个图像一般做出最后是收敛的。大概过程差不多就是这样可以找Wooldridge或者Greene的书看一下
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