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解答套期保值比率

发表时间:2024-08-14 12:53:54 来源:网友投稿

上行股价=股票现价×上行乘数=60×(1+25%)=75(元)

下行股价=股票现价×下行乘数=60×(1-20%)=48(元)

下行时到期日价值=48-63=-15(元)

套期保值比率=(上行时到期日价值-下行时到期日价值)/(上行股价-下行股价)=(12+15)/(75-48)=1

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