什么是倒向随机微分方程
发表时间：2024-08-17 15:34:33
来源：网友投稿
一种特殊的随机微分方程.它的一般形式如下：
(1)
其中T是将来的一个给定时刻，ξ是T时刻预定要达到的目标(终端条件)，w(t)是干扰源(标准的布朗运动).倒向随机微分方程解的存在惟一性定理是：设ξ平方可积并关于FWT可测，对于固定的(y，z)，f(y，z，·)是FWT适应的平方可积过程且关于(y，z)满足一致李普希茨条件，则存在惟一的一对平方可积的FWT适应过程(y(t)，z(t))满足倒向随机微分方程(1).
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