贝塔系数怎么计算具体
发表时间：2024-08-17 18:51:44
来源：网友投稿
贝塔系数是评估某个资产的波动风险相对于整个市场的波动风险的指标。
具体来说贝塔系数越大，表明资产的价格波动范围越大，且更容易受到市场整体波动的影响。贝塔系数的计算公式为：β = cov(Ri, Rm) / var(Rm)，其中Ri为某个资产的收益率，Rm为市场整体的收益率，cov为协方差，var为方差。计算出来的贝塔系数一般在0和1之间，如果大于1，则表明该资产的波动风险比整个市场的波动风险都要大，反之则小于整个市场的波动风险。要注意的是贝塔系数只能反映资产与市场整体的相关性，不能反映资产内部的风险。所以我们在使用贝塔系数作为风险评估指标时，还需要结合其他指标综合分析。
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