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贝塔系数是什么，怎么算的

发表时间：2024-08-18 17:03:10 来源：网友投稿

贝塔系数是用来衡量一个资产或投资组合相对于市场的价格波动的指标。

贝塔系数的计算公式如下：贝塔系数 = 协方差(资产收益率, 市场收益率) / 方差(市场收益率)其中，协方差表示资产收益率与市场收益率之间的协同变动程度，方差表示市场收益率的波动程度。通常贝塔系数的计算基于一段时间内的历史数据，比如一年或三年的数据。如果贝塔系数大于1，表示该资产或投资组合的价格波动比市场波动更剧烈；如果贝塔系数小于1，表示该资产或投资组合的价格波动比市场波动较小；如果贝塔系数等于1，表示该资产或投资组合的价格波动与市场波动基本一致。需要注意的是，贝塔系数仅仅衡量了资产或投资组合与市场之间的价格波动关系，不能完全代表其风险或收益特征。其他因素如特定行业、公司基本面等也需要综合考虑。

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