当前位置：新励学网 > 秒知问答 > 风险资产D和E组成的投资可行集的曲线方程是什么

风险资产D和E组成的投资可行集的曲线方程是什么

发表时间：2024-08-19 14:26:34 来源：网友投稿

楼上的回答是错误的。

可行集只有在资产数量大于等于3的时候才是一个域，两项资产构成的可行集只可能是直线或曲线，此时一共有三种情况：相关系数为1时，可行集是直线；相关系数为-1时，可行集是折线（两条直线）；相关系数在-1到1之间时，可行集是曲线。曲线方程是根据既定相关系数的条件下由收益和方差的方程联立确定的，也就是E(r)=w1r1+w2r2σp=w1^2·σ1^2+w2^2·σ2^2+2·w1·w2·Cov(r1，r2)其中Cov(r1，r2)=ρ12·r1·r2每一条曲线都是在相关系数ρ12既定的情况下得到的，你会发现得到的方程画成图像只可能是直线或曲线：你可能还会问为什么在资产数量大于3的时候才是一个域而不可能有直线，这是因为当资产数量增加时，要保证资产之间两两完全正相关或负相关是几乎不可能的，所以也就不可能存在直线和折线：当资产数量足够多时，你会得到一个伞形区域：

免责声明：本站发布的教育资讯（图片、视频和文字）以本站原创、转载和分享为主，文章观点不代表本网站立场。

如果本文侵犯了您的权益，请联系底部站长邮箱进行举报反馈，一经查实，我们将在第一时间处理，感谢您对本站的关注！