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什么是商业银行中的RAROC

发表时间：2024-08-21 09:39:08 来源：网友投稿

RAROC就是风险调整资本收益。

又称经济资本回报率，是风险调整后的净收益与经济资本的比率，它在评价商业银行盈利能力时充分考虑到了风险成本。计算公式表示为： RAROC＝风险调整收益／经济资本＝（收入—经营成本—预期损失）／经济资本。其中收益可以包括利差收益和非利息收益（如业务收费等）；经营成本是商业银行经营管理成本；不同风险类型的预期损失有不同的计量方法。但它的要素有四个方面，即违约概率（PD）、违约损失率（LD）、违约风险值（ED）和期限（Maturity）；经济资本是根据银行承担风险的最低需要，用以衡量和抵御非预期损失。扩展资料RAROC指标的核心思想是将风险带来的未来可预计的损失量化为当期成本，直接对当期盈利进行调整，既反映了银行的盈利能力，又允分考虑了盈利能力背后承担的风险，把风险与收益紧密地联系在一起，实现了业务发展与风险控制的内在统一。在同一风险和资本概念的前提下，RAROC与EVA可归为同一范畴，只是分别从相对量和绝对量的不同角度来评价同一对象而已，两者之间可建立勾稽关系。EVA=（收入-支出-预期损失）-经济资本×资本成本率，=[（收入-支出-预期损失）/经济资本]×经济资本-经济资本×资本成本率=RAROC×经济资本-资本成本率×经济资本=（RAROC-资本成本率）×经济资本。RAROC =（收入-支出-预期损失）/经济资本，=（收入-支出-预期损失-资本成本率×经济资本）/经济资本+资本成本率=EVA/经济资本+资本成本率。参考资料来源：百度百科-RAROC

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