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johansen协整检验的意义

发表时间：2024-08-21 21:23:21 来源：网友投稿

协整的意义就是检验它们的回归方程所描述的因果关系是否是伪回归，即检验变量之间是否存在稳定的关系。

所以非平稳序列的因果关系检验就是协整检验。如果非平稳时间序列不存在协整关系，即可以建立var模型，然后利用变量的差分进行格兰杰因果关系检验，前提是满足同阶单整。如果变量之间存在协整关系，将建立误差修正模型（ECM）进行短期因果关系分析。通过特征值检验即可判断是否变量之间存在协整关系

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