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商业银行的头寸包括可用资金头寸

发表时间:2024-08-22 11:34:42 来源:网友投稿

商业银行头寸构成分为基础头寸、可用头寸和可贷头寸1.基础头寸:基础头寸是指商业银行的库存现金和在中央银行的超额存款准备金。

基础头寸=库存现金+超额存款准备金其中库存现金和超额存款准备金是可以相互转化的。

2. 可用头寸:商业银行某一时点可以运用的资金,包括基础头寸和存放同业存款。可用头寸=基础头寸+存放同业存款3.可贷头寸:商业银行某一时点可以直接用于贷款和投资的资金,是形成商业银行盈利性资产的主要来源。可贷头寸=可用头寸-最低超额备付金限额

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