麦考利久期是怎么来的
发表时间：2024-10-02 16:32:07
来源：网友投稿
麦考利久期（Macaulay Duration）的概念源于债券市场。它是一个衡量债券价格对利率变动的敏感度的指标。麦考利久期是由英国经济学家麦考利提出的。
简单来说麦考利久期是债券平均到期时间的加权平均，权重是未来现金流（包括利息和本金偿还）的现值占总现值的比例。具体计算时将每个现金流的时间乘以其现值，然后除以债券总现值。
公式如下： [ \text{麦考利久期} = \frac{\sum (t \times PV)}{\sum PV} ] 其中，( t ) 是现金流发生的时间，( PV ) 是相应现金流的现值。
这样计算出的麦考利久期越短，债券对利率变动的敏感度越低；反之，久期越长，敏感度越高。理解麦考利久期有助于投资者评估债券投资的风险和收益。
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