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什么是隔夜指数掉期

发表时间:2024-10-07 03:20:34 来源:网友投稿

隔夜指数掉期(Overnight Index Swaps,简称OIS)是一种金融衍生品,它允许交易双方在当天结束时交换隔夜利率。简单来说就像两个人约定,今天借给你一万元,明天以某个利率还给我。这个利率就是隔夜利率,而OIS则是这个利率的合约。它主要用于银行间市场,帮助银行管理利率风险。OIS的利率通常与中央银行的隔夜贷款利率相近,所以它被视为无风险利率的基准。交易者通过OIS来锁定未来一段时间内的利率,以避免因利率波动而带来的损失。

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