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什么是JB统计量

发表时间:2024-10-07 04:05:42 来源:网友投稿

JB统计量,全称为Jarque-Bera统计量,是一种用于检验样本数据是否符合正态分布的统计量。它基于样本数据的偏度和峰度这两个指标。Jarque和Bera在1987年提出,如果样本数据来源于正态分布,那么该样本数据的偏度和峰度的平方和应该接近于0。通过计算这个平方和与某个常数比较,JB统计量可以帮助我们判断样本数据是否接近正态分布。当JB统计量值较大时,说明样本数据与正态分布差异较大;反之,则说明样本数据与正态分布较为接近。在实际应用中,我们通常将JB统计量与一定的显著性水平比较,以决定是否拒绝正态分布的假设。

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