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什么是多头宽跨式套利

发表时间:2024-10-07 04:48:02 来源:网友投稿

多头宽跨式套利是一种期权交易策略,通过同时购买和出售不同执行价格的看涨和看跌期权来获利。投资者会买入一个较低执行价格的看涨期权和一个较高执行价格的看涨期权,同时卖出两个相同执行价格的看跌期权。这种策略适用于预期市场波动较大,但不确定是上涨还是下跌的情况。多头宽跨式套利的盈利来自于两个看涨期权的价格上涨和看跌期权的价格下跌。如果市场波动如预期,这种策略可以带来较高的收益。

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