贝塔怎么计算
发表时间：2024-10-11 08:49:05
来源：网友投稿
贝塔（Beta）值是一种衡量股票相对于整个市场波动性的指标。计算贝塔值的基本公式为：贝塔值 = （股票收益率与市场收益率相关系数 * 市场收益率标准差）/ 股票收益率标准差。
具体步骤如下：
收集数据：首先你需要收集一段时间内股票和市场的收益率数据。一般来说使用过去30天的数据比较合适。
计算相关系数：使用相关系数公式计算股票收益率与市场收益率之间的相关系数。这个系数表示股票收益率与市场收益率之间的线性关系。
计算标准差：分别计算股票收益率和市场的收益率的标准差。标准差表示收益率的变化幅度。
带入公式计算：将相关系数、市场收益率标准差和股票收益率标准差代入公式，即可计算出贝塔值。
举例说明：假设某股票与市场的相关系数为0.8，该股票收益率的标准差为15%，市场收益率的标准差为10%。那么该股票的贝塔值为0.8 * 10% / 15% = 0.5333。
贝塔值越大说明股票的波动性越强；贝塔值越小，说明股票的波动性越弱。通过贝塔值投资者可以了解股票的风险程度，从而做出投资决策。
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