投资组合风险怎么算
发表时间：2024-10-11 12:52:25
来源：网友投稿
投资组合风险的计算通常涉及两个主要指标：方差和标准差。首先计算每个资产的预期收益率和权重。然后使用以下公式计算方差：
[ \text{方差} = \sum_{i=1}^{n} (r_i - \bar{r})^2 \times w_i ]
其中( r_i ) 是第 ( i ) 个资产的预期收益率，( \bar{r} ) 是整个投资组合的预期收益率，( w_i ) 是第 ( i ) 个资产的权重。
接着用方差的平方根计算标准差：
[ \text{标准差} = \sqrt{\text{方差}} ]
标准差反映了投资组合收益率的波动性，数值越大，风险越高。，计算过程中还需考虑资产间的协方差，以评估资产间的相关性对风险的影响。
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