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久期缺口计算公式

发表时间：2024-10-11 13:30:11 来源：网友投稿

久期缺口计算公式用于衡量债券投资组合对利率变动的敏感度。公式如下：久期缺口 = 投资组合久期 - 投资组合的加权平均到期期限。这里久期是衡量债券价格对利率变化的敏感度的指标，加权平均到期期限是投资组合中各债券到期时间的加权平均值。当久期缺口为正值时，表明投资组合对利率上升更为敏感；反之，则为负值，对利率上升的敏感度较低。简单来说久期缺口越大，投资组合对利率变化的反应越强烈。

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