capm的贝塔值怎么算
发表时间：2024-10-14 03:48:03
来源：网友投稿
CAPM（资本资产定价模型）的贝塔值是衡量一个股票或投资组合相对于整个市场风险的指标。计算贝塔值的基本公式是：贝塔值 = （投资组合的预期收益率 - 无风险收益率）/ 市场风险溢价。这里市场风险溢价是指市场预期收益率与无风险收益率之间的差值。具体操作步骤如下：首先收集投资组合和市场指数的历史收益率数据；其次计算投资组合和市场的平均收益率；然后使用协方差和方差来计算投资组合与市场的相关系数；最后将投资组合的平均收益率减去无风险收益率，除以市场平均收益率减去无风险收益率，得到贝塔值。这样贝塔值就反映了投资组合相对于市场的波动性。
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