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银行预期损失率计算方法

发表时间：2024-10-27 05:09:58 来源：网友投稿

银行预期损失率（Expected Loss，EL）是指在一定时期内，银行预期可能发生的贷款损失的平均值。计算方法如下：首先银行需要统计一定时期内所有贷款的违约概率（Probability of Default，PD）、违约损失率（Loss Given Default，LGD）和违约风险暴露（Exposure at Default，EAD）。然后通过公式EL = PD × LGD × EAD计算每笔贷款的预期损失。最后将所有贷款的预期损失相加，再除以贷款总额，得出银行整体的预期损失率。例如如果某银行某笔贷款的PD为1%，LGD为20%，EAD为100万元，则该笔贷款的EL为2万元。

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