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期权的时间溢价会出现负数吗

发表时间:2024-11-09 20:33:02 来源:网友投稿

期权的时间溢价,也称为“外延价值”,是指期权价格中超出内在价值的部分,反映了期权到期前的时间价值。通常情况下时间溢价不会出现负数。因为即使期权处于虚值状态(即内在价值为零),其时间溢价仍可能为正,因为仍有时间让期权从虚值变为实值。但是在极端情况下,如临近到期日且期权无任何变动可能时,时间溢价可能会非常接近于零,甚至理论上可能降至负值。但这在正常市场条件下极为罕见。

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