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风险价值VAR计算公式是什么

发表时间：2024-11-10 06:47:14 来源：网友投稿

风险价值（Value at Risk，VAR）是一种衡量金融投资或投资组合在特定时期内可能面临的最大潜在损失的方法。计算公式如下：

[ \text{VAR} = \text{资产价值} \times \text{置信水平} \times \text{风险因子} ]

其中置信水平表示在给定时间内，投资组合损失超出VAR的概率。例如如果置信水平是95%，意味着在100次投资中，有95次损失不会超过VAR。风险因子则是衡量市场波动性的指标，通常使用标准差来表示。所以VAR的计算可以帮助投资者了解在正常市场条件下，其投资组合可能面临的最大损失。

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