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质押式回购怎么计算

发表时间:2024-11-10 09:34:39 来源:网友投稿

质押式回购即证券公司以持有的债券为质押,向银行等金融机构借入资金。计算方式如下:

回购总额:证券公司质押的债券面值。

回购利率:双方约定的利率,通常低于同期贷款利率。

回购期限:双方约定的回购期限。

利息:回购总额乘以回购利率乘以回购期限。

质押物价值:债券的市值。

质押保证金:质押物价值减去利息。

质押保证金即为证券公司需要支付给金融机构的金额,用于确保债券回购的顺利进行。例如若质押物价值为100万元,回购利率为5%,期限为1年,则利息为5万元,质押保证金为95万元。

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