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鞅定价方法的概述

发表时间：2024-11-10 13:11:56 来源：网友投稿

鞅定价方法是一种金融数学中的定价理论，它以概率论为基础，通过构建一种称为“鞅”的数学模型来评估金融衍生品的合理价格。简单来说它通过模拟衍生品未来价格的随机过程，计算出在无风险利率下，该衍生品应当具有的理论价值。这种方法的核心思想是利用鞅的性质，即在无风险条件下，未来收益的期望值等于当前价格。在应用鞅定价方法时，需要先构建一个适合的鞅模型，然后利用这个模型来预测衍生品未来可能的收益分布，并据此确定其当前价格。这种方法在金融市场中广泛应用于期权、期货等衍生品的价格评估。

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