capm模型和因素模型的区别和联系
发表时间：2024-11-16 19:17:24
来源：网友投稿
CAPM模型和因素模型都是投资领域常用的模型，但它们有明显的区别和联系。
区别：
基本假设不同：CAPM基于市场有效假说，假设所有投资者都遵循相同的风险-收益偏好，市场不存在套利机会。因素模型则假设存在多个因素影响资产收益。
应用范围不同：CAPM适用于单资产定价，而因素模型适用于多资产定价。
因素数量不同：CAPM只考虑一个市场风险因子（市场组合），而因素模型可以包含多个风险因子。
联系：
均用于投资组合管理：两者都可用于评估和管理投资组合的风险与收益。
均基于风险-收益原理：两者都遵循风险与收益成正比的原则。
两者均可用于计算风险溢价：CAPM通过市场风险溢价计算资产预期收益，因素模型通过因素风险溢价计算。
：CAPM和因素模型在投资领域具有广泛应用，两者既有区别又有联系，投资者可以根据实际需求选择合适的模型进行投资决策。
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