如何计算协方差矩阵
发表时间：2024-11-11 13:46:00
来源：网友投稿
计算协方差矩阵的步骤如下：
收集数据：首先你需要一组数据，比如x1, x2, ..., xn和y1, y2, ..., yn。
计算平均值：分别计算x和y的平均值，记为μx和μy。
计算差值：对于每个数据点，计算x和y与它们平均值之差，即(x1 - μx), (x2 - μx), ..., (xn - μx)和(y1 - μy), (y2 - μy), ..., (yn - μy)。
形成差值矩阵：将上述差值对应地排列成矩阵，称为差值矩阵。
计算乘积：对差值矩阵的每一行，分别计算x的差值和y的差值的乘积。
计算和：将所有乘积相加，得到协方差。
构建协方差矩阵：根据计算出的协方差，构建一个n×n的矩阵，主对角线上的元素是x各变量的协方差，非对角线上的元素是x和y的协方差。
协方差矩阵反映了变量间的关系，主对角线元素表示各变量与自身的协方差，通常等于该变量的方差。非对角线元素表示变量之间的相关性。
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